過去のデータから投資シミュレーションをしてみた その4

前回のエントリまで3回にわたって外国株式の投資シミュレーションを行ってきた。
過去のデータから投資シミュレーションをしてみた その1
過去のデータから投資シミュレーションをしてみた その2
過去のデータから投資シミュレーションをしてみた その3

本エントリでは、日本株式の投資シミュレーションについて記載する。
現在日本株式には投資しておらず、また、今後も投資する予定はないが
参考のためである。

日本株式のデータは、TOPIXをベンチマークとするインデックスファンドの
データを一部加工(分配金を組込んだ、など)して用いた。
期間は外国株式と同様2001年7月~2014年6月とした。

外国株式と同様に、以下の4つの投資内容について、
投資シミュレーションを行った。

1.100%を日本株式にて月々積み立てる。
2.50%を日本株式に月々積立て、残り50%を貯金とし、
  1年に1回、日本株式と貯金の間でリバランスを実施する
3.100%を日本株式に一括投資する。
4.50%を日本株式に一括投資、残り50%を貯金とし、
  1年に1回、日本株式と貯金の間でリバランスを実施する

また、月々の投資金額についても外国株式と同様に1万円とし、
一括投資は、投資期間分の金額を開始時に一括で投資することとした。


以下に日本株式のチャートとシミュレーション結果を示す。

■チャート
チャート_日本株式

■評価額計算結果(20140726 一括&リバランス部分訂正)
終了時点の評価額_日本株式

■損益計算結果(20140726 一括&リバランス部分訂正)
終了時点の損益_日本株式


■リターン/標準偏差/シャープレシオ計算結果(20140726 一括&リバランス部分訂正)
リターン平均など_日本株式
*シャープレシオ計算時の無リスク資産のリターンは0.5%とした。


まず、チャートを外国株式と比較すると、
上昇/下降におおよそ似た傾向があることがわかる。
まったく同じ形状ではないため分散の効果はあるとは言うものの、
大きな効果は期待できそうにない。
(相関係数を計算してみたところ0.86であった)

次に、損益はおおむね外国株式の方が良く、
標準偏差は似たようなものである(特に投資期間1年ではほぼ同じ)。

また、投資内容によるリスク/リターンの高低は、外国株式と同じ傾向である。
つまり、
一括投資 > 積立投資 > 一括投資&リバランス > 積立投資&リバランス
(左側がハイリスク/ハイリターン、右側がローリスク/ローリターン)

以上をまとめると、日本株式は外国株式との相関は高く、
標準偏差は同等であり、損益は外国株式に劣ると言うことになる。

しかし、このような比較は、あくまでも今回シミュレーションした
投資期間で考えた場合であり、今後を予想するものではない。
とは言え、情報としては頭の片隅に入れておきたいと思う。


4回にわたって投資シミュレーションを行ってきたが、
本エントリでとりあえず終了とする。


*注意
本エントリ内のシミュレーションには、
間違いや勘違いがある可能性があります。
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2014-07-20 23:48 : 投資手法 : 編集
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プロフィール

ちゃーも

Author:ちゃーも
■自己紹介
・アラフォーサラリーマン
・さえないエンジニア
・お金好き、お酒好き、読書好き

■資産形成の方針
・仕事:開き直ってストイックに稼ぐ
・節約:消費するよりアーリーリタイア
・投資:パッシブに増やす

■投資の内容
・インデックスファンドの積立投資
 (先進国株式、ゴールド)
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