スマートベータの弊害?? チャンス??

「目離せぬ米巨大投信」と題した記事が先日の日本経済新聞に掲載されていた。気になる記事だったのでメモ書き。

米国の巨大上場投資信託(ETF)(日本株、スマートベータ)の銘柄入替えにより、個別株の受ける影響(値動き)が大きいという話。

そのETFは、米運用会社ウィズダムツリーが運用するETF「ウィズダムツリー・ジャパン・ヘッジド・エクイティ・ファンド(DXJ)」であり、純資産総額181億ドル(約2兆2千億円)。19日に銘柄見直しで約3000億円の売買が発生したとのこと。

DXJは投資比率を配当総額で決めているため、配当の増減で投資比率を変える必要があり、そのたびに大きな売買が発生するのだ。

投資家の間では、スマートベータの影響に警戒感が強まっており、また、一方でその影響を利用しようという投資家もいるとのこと。



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2015-06-27 11:12 : 雑記 : 編集
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プロフィール

ちゃーも

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・投資:パッシブに増やす

■投資の内容
・インデックスファンドの積立投資
 (先進国株式、ゴールド)
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