仮想リバランス

こういう考え方は既にあるのかもしれないが、
勝手に名前を付けてみた。
「仮想リバランス」

簡単に言うと、流動性資産とのリバランスのことだ。
「仮想」と付けたのは、
流動性資産は想定している金額分無くてもよいと言う意味だ。

例えば、
投資信託Aと流動性資産の配分を1:1で考えるとする。
Aが100万円分ある場合、
流動性資産も100万円分あると想定する。
Aのリスクが大きいものでなければ、
流動性資産は半分の50万円程度あれば足りるであろう。
(100万円分を想定するが、実際は50万円しかないということ)

「仮想リバランス」とは、
100万円分と想定した流動性資産(実際は例えば50万円しかない)とAの間で
リバランスを実施することだ。
例えば、Aが100万円→80万円になったら、
流動性資産との合計が180万円になるので、
90万円:90万円になるように、Aに10万円追加する。
流動性資産は実際は90万円ではなく40万円(=50-10)になる

逆に、Aが100万円→120万円になったら、
流動性資産との合計が220万円になるので、
110万円:110万円になるように、Aから10万円分引き出す。
流動性資産は実際は60万円(=50+10)になる

基本的に普通のリバランスと同じであり、
安く買って高く売ることになる。

何故このようなことを考えたかと言うと、
一括投資する際に有効ではないかと考えたからだ。

例えば、
バランス型ファンドを一括投資するとした場合、
内部でリバランスするバランス型ファンドを、
さらに仮想リバランスすることで、
リバランスの効果が高くならないだろうか、
と言うことだ。

流動性資産は暴落することがない(?)ので、
他の資産とのリバランスを考えるよりもリスクを軽減できる。

見方を買えると、
暴落した時に追加でスポット買いするのと近い感覚だ。
逆に、高騰した際には一部の利益を確定することになる。



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2013-09-08 17:03 : 投資手法 : 編集
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プロフィール

ちゃーも

Author:ちゃーも
■自己紹介
・アラフォーサラリーマン
・さえないエンジニア
・お金好き、お酒好き、読書好き

■資産形成の方針
・仕事:開き直ってストイックに稼ぐ
・節約:消費するよりアーリーリタイア
・投資:パッシブに増やす

■投資の内容
・インデックスファンドの積立投資
 (先進国株式、ゴールド)
・利用している主なファンド
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